Acabo de escribir esto en WPF: Cómo cerrar una ventana con confirmación en WPF.
Ahora hago el simil en C#:
if (MessageBox.Show("Quieres cerrar la aplicación?", "Confirmación", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.Yes)
{
Application.Exit();
}
Saludos