Para evitar que puedan ordenarte una columna en una Grilla de Windows Form [DataGridView], simplemente debes agregar este código luego de InitializeComponents();
en C#
GrillaCampos.Columns["NombreDeLaColumna"].SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
en VB.Net
GrillaCampos.Columns("NombreDeLaColumna").SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
Saludos!